Построение пирамиды

Вы, скорее всего, подобно большинству трейдеров, в первую очередь беспокоитесь, при разработке торгового плана, насчет того, когда, где и как войти в рынок.

Второй вопрос часто касается позиции. Только тогда, в большинстве случаев, вы могли бы начать думать о размере вашей позиции.

Все же, часто бывает так, что именно размер позиции в большей степени, нежели вход или выход определяет успех или неудачу в торговле. Вообще, размер позиции относится к вопросу управления денег, который считается вопросом для продвинутых трейдеров, чтобы изучить его после того, как они узнали все остальное о торговле. Однако, размер позиции может быть еще более важным для начинающего трейдера, имеющего счет более подходящий для позиций из нескольких лотов, нежели из одного.

Упрощенный пример с использованием V-образного основания на графике выше иллюстрирует то, что может случиться, если вы не достаточно осторожны, даже когда вы принимаете, по-видимому, разумные решения относительно входа и выхода (цены округлены для упрощения расчетов). После того, как рынок снизился от четвертой вершины на 57$, вы продаете один лот, когда цена падает ниже 40-дневной Скользящей средней на уровне 55$ (A). Затем, поскольку снижение получает импульс, вы продаете еще два лота на уровне в 53$ (B), затем цены снижаются ниже минимума августа-сентября, обычное движение, основанное на техническом анализе. Теперь, вы думаете, что вы захватили данную динамику рынка и используете полученную прибыль, чтобы продать еще четыре лота по 48.50$, когда цены
упали ниже майского минимума (C).

V–образное основание в декабре показывает, как быстро большая прибыль может превратиться
в большие потери при построении пирамиды.

На первый взгляд все выглядит замечательно: с ценами на минимуме в 47$, вы имеете прибыль 10.400$ на своих семи коротких позициях. Но затем рынок резко разворачивается. Через несколько дней, цены выстрелили обратно вверх к промежуточному максимуму на отметке в 51$ (D).

Вот состояние вашего счета при достижении отметки 51$:

Продажа 1 лота на 55$ ........................ 1.600$*1 = + 1.600$
Продажа 2 лотов на 53$ ....................... 800$ *2 = + 1.600$
Продажа 4 лотов на 48.50$ ................... 1.000$*4 = - 4.000$
Итого: - 800$

Помня о такой большой прибыли, которую вы имели, вы не хотите соглашаться на потери. Поэтому вы держите свои позиции. Вскоре рынок вернулся к отметке в 53$ (E).

Здесь приведено состояние вашего счета на 53$:

Продажа 1 лота на 55$ ........................ 800$*1 = + 800$
Продажа 2 лотов на 53$ ....................... 0$*2 = 0
Продажа 4 лотов на 48.50$ ................... 1.800$*4 = - 7.200$
Итого: - 6.400 $

Ваша большая прибыль превратилась в катастрофу, даже при том, что рынок первоначально снизился, как вы и ожидали. Фактически, цены должны были только слегка превысить уровень 50.50$, чтобы вывести ваши позиции на отрицательную территорию. Вы слышали о схемах финансовых пирамид; теперь вы испытали одну из них в торговле. Ваша последняя позиция является самой большой и приносит самые большие потери, если рынок разворачивается. Фактически, вы должны сделать вашу первую позицию самой большой, но это не так легко сделать, когда вы не можете, с полной уверенностью, относится к своему первоначальному сигналу – что вполне оправдано, потому что это может быть также очень опасно, если ваш сигнал окажется ошибочным.

Другой альтернативой будет торговля одним и тем же количеством лотов при каждом последующем сигнале, при этом, число лотов будет зависеть от размера вашего счета. Например, вы можете иметь счет, при котором можете позволить себе четыре лота в пункте (A), четыре в пункте (B), четыре в пункте (C) и четыре в еще более низком пункте – в этом случае, ваша «полная позиция» составила бы 16 лотов. Рынок не может дать вам много возможностей подобно этой, но вы не будете подвергать себя дополнительному риску на любом уровне такой рыночной динамики.

Если вы не хотите оставлять свою прибыль на рынке или принимать больший риск, то вы можете управлять этим. Идеально, если размер позиции, которым вы торгуете, будет обеспечивать оптимальный баланс между риском и прибылью. Цель такого оптимального баланса основывается на том, насколько эффективно, согласно вашим ожиданиям, ваша торговая система будет работать и размера вашего счета. Некоторые даже предлагают, что вы можете сосредоточиться на этом аспекте торговли и забыть о стратегиях входа и выхода и при этом ваши результаты будут вполне удовлетворительными.

Информация об авторе статьи

Ссылка на источник: http://www.esignal.com/

Статья получена: http://www.forexmagazine.ru

Случайные статьи

Полосы движения
В 2005 в программном пакете "Ensign Windows" введена технология "PriceFinder ™", являющаяся, возможно, самым существенным нововведением за последний год, которая может использоваться с любым техническ...

Новый взгляд на старые вещи
"Имея более 18 лет опыта в сфере казино и объездив весь мир, я решил, что пришло время остановиться и сосредоточиться на моей страсти к торговле на финансовых рынках. Потребовалось несколько лет, чтоб...

Двойная вершина (модель разворота)
Двойная вершина является основной разворотной моделью, которая формируется после продолжительного восходящего тренда. Как подразумевает ее название, модель состоит из двух последовательных вершин, кот...

Применение параболика в торговле
Когда тренд снижается, параболические точки остановки появляются выше цены и отмечают уровень на котором позиция будет развернута. Когда тренд восходящий, ряд параболических точек остановки появится н...

Шесть сил Форекс
Немногие трейдеры останавливаются, чтобы рассмотреть контекст, который определяет рынок Форекс, хотя следовало бы всем. Поскольку рынок Форекс все активнее играет роль розничной инвестиционной среды, ...

 

0,49923992156982